兰链智库:无惧当下 ,『加密大空头』策略决策模型之“市场六成、盘面四成” - 冷萃财经

兰链智库:无惧当下 ,『加密大空头』策略决策模型之“市场六成、盘面四成”

兰链智库:无惧当下 ,『加密大空头』策略决策模型之“市场六成、盘面四成”
文章摘要:编前:此文是在BISS社群分享整理出的文字, 有相当段落内容是语音转录文字即时发出来的,故会有错别字、标点符号错误或不通顺的地方。为还原现场,保持不变。敬请谅解。

编前:此文是在BISS社群分享整理出的文字, 有相当段落内容是语音转录文字即时发出来的,故会有错别字、标点符号错误或不通顺的地方。为还原现场,保持不变。敬请谅解。

兰链智库:无惧当下 ,『加密大空头』策略决策模型之“市场六成、盘面四成”

女侠:Hello大家好,BISS交易所发起的《币市炒币练习生》第二期即将开始,本期我们邀请到了兰链智库的发起人、首席分析师@兰链智库 | 加密大空头 给我们做课程分享,欢迎欢迎给大家自我介绍一下吧:

谢谢女侠。好的。也看到一些熟悉的媒体老师和赛道朋友,感谢大家的时间。 

我叫杨琼阁,是兰链智库的发起人。比较喜欢猫,这是我的名片。非币圈的经历比较立体,行业有点跨界,外贸/公关/电商/互联网体育等,职能基本上都是围绕着合规和KA 客户服务来做的。

区块链赛道的轨迹就比较清晰了。 从最开始做区块链自媒体(兰链·金融科技)切入赛道,到在交易所做上币发行,到发起智库把自有媒体和垂直细分社区,整合在一起,以智库【数字货币期货行研】+媒体+社区三个板块在赛道上活动。

大家如果用火星财经APP的,可能会经常看到,我近几个月在行情解读直播方面比较活跃一些。

兰链智库八成的精力放在数字货币行情研究推广上面,媒体因为只注重深度Fintech研究报道,不太注重联合宣发,所以露出的相对比较少(其实是没人带我们玩哈哈)。社区矩阵【加密世界◎极地哨所】是全产业链细分赛道布局,币圈、链圈、矿圈的很多活跃的朋友都在里面。,大体上是这样。

女侠:感谢分享!您布局的赛道还是精准的,那您怎么看当下的行情呢?

好,下面就切入今天的主题,对抗当下行情,无惧横盘的交易策略,我是按自己的一个思路来准备的一些经验心得,未必符合大家的感觉,中间我也会穿插几幅最近的行情分析的一个大图。

当下行情是什么行情?

我们认为当下是考验加密朋克信仰的行情——这奇怪了,“大空头”有信仰,对,我们操盘风格偏空,但长期看好。只是在震荡中研究、市场抓住机会。多空本是一家。

多即是空,空即是多。反手为空,覆手为多。市场需要多空相互成长,而不是此消彼长。

2019年到现在,除了花样繁复的微创新,市场公认的全赛道风口只有稳定币和期货合约。但是普通人参与稳定币的机会和端口不多,Libra潮起潮落,令人咂舌,但是他倒逼了全球主要国家央行的紧迫感,比如咱们国家的CDBC,一下子走到世界前列,有这个影响因素,也有不少国家的央行在快马加鞭研究推出央行主导的法定数字货币,这个落地的不多不展开。

所以今年到目前为止,能够落地而且引起行业集中资源竞争的,现在看来只有期货合约。比如火币数月前增加交易对BSV,不久前币安开启合约产品线后,对市场竞争态势都有较大的影响,前两天大佬聚首的时候,BitMEX老板也引起很多人关注。

那么,为什么从个人到机构都燃起了对合约的热情?

2017年年末的大牛市,让很多人高位接盘,接着2018上半年,“市场”除了做了“普世价值”的布道,让更多人认识区块链,认识到区块链可以投机暴富,进入这个世界,再就是吹大泡沫。下半年“这只无形的手”做的最多的一件事就是一级市场对项目的坑杀,二级市场的跑路归零。

跑路归零,呵——这成了传统行业嘲笑区块链的一个金牌茶余饭后谈资。

TokenFund、媒体、矿主、钱包、公链侧链、Dapp等,死亡率均在85%以上。媒体接近95%。下半年至今年2月份BTC启动,甚至行情启动以后,很长时间,市场都没有从流动性冻结和寒冬中苏醒过来。也有很多人失去了信仰。

2019年2月出BTC逐渐苏醒启动以来,存量市场发现(不是发明,这不是新鲜事)资金盘的妙处,传统金融行业中的毒瘤,在区块链光环的加持下,闪亮登场。

2019被一些媒体称为“盘圈元年”,借助“模式币”,“起模式,上月球”, 资金盘、互助盘、拆分盘、杀猪盘,你方唱罢我登场。并不是新事物,只是以前在区块链赛道没有规模化和集中化,今年特别明显,因为资金需要炒作宿主——宿主大家理解吧,病毒寄生在动物身上,这动物就叫宿主,盘子崩了,就是宿主over了,病毒会去找下一个。

2月份到六月下旬的14000(14645.58)以后(不提现货的都是BTC季度合约的数据哈)以来,牛市的呼唤之声日隆,然而自那时候起,到9月中旬,超级震荡,许多人被爆仓(多空都有)甩下车,我本人在那段时间也被爆仓数次。同期,二级市场BTC及主要竞争币种现货持续走熊,流动性逐渐降低。

9月24以来,所有人关注的大型收敛三角形被大瀑布打破沉默,市场整体偏空发展。到目前为止的四周以来,空军场上控盘率远高于空军,流动性枯竭。

【此处省略问题...】是的,我今天与大家做这样一个交流,自己也是复盘了一下过去尤其这大半年的情况。

【此处省略问题...】杀猪盘,根区块链关系不大,特色是先养肥了后杀,也有个说法,放水养鱼,关门捉狗,一个意思

【此处省略问题...】传统金融里面用这个坑人的多,区块链讲究效率,时间花不起,但不妨碍有人愿意支出这个时间成本,那么这个杀伤力就很大 。

这就是二级市场目前的整个侧写。

但是注意哦,区块链技术的发展和与实体经济结合的落地应用,始终在稳步发展,不仅仅是国内(国内支付宝腾讯平安京东等的进展大家有空可以看看深度媒体的报道,是用户无感的实实在在的进展),全球都是这样,战略性资金(华尔街的大鳄,有些特殊的资产标的需要提前布局,但目前似乎不是潮流性的恐慌性的)不断在布局,这个后面也会提到一些。 

了解了市场的概况,看看盘面有哪些机会可以抓住。

单边上涨的不会没有,要等;瀑布型下挫的,抓不住,要遇;剩下的只有横盘。有人说横盘行情是蚊子腿的肉,对,就看怎么操作。

横盘往往有个延伸,横久必跌是大概率事件,如果说个对比,则横盘后的多空走势是1:2的居多

当前行情中的横盘形式,我用几个观点和几张近期的解盘图说明一下。

1、缩量横盘,中轴下移。横盘振幅中轴不断下移,但并不是真正的单边趋势。网格密度上上下下调整。哪有一指禅或者灭霸响指,都是要随时研究市场和盘面变化,我先把这几天的一个典型案例拿出来哈

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这个图可能看不清,放一起对比一下,等下发大图。就是说这是一个明显的横盘,重心下移,横盘重心下移的过程 。我们给出策略里面的夜盘概率有时候会比较高,但目前最高也就是75%,就怕有些朋友看到说开空啊,冲呀。方向对,要看仓位,看时点,看过耶的杠杆率,自己动手,调配网格密度。

原图来了,123,大家先看一下

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第三张我就没在标记了,不太好意思,跟这大盘的线是我们在画一样——感觉好威风是不是,不是!没有挨过打的,这个时候往往飘起来,只能说自己运气好,踩到狗屎,走运而已。市场赏脸而已。

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对于图形中的指标什么的不熟悉,不要紧,指标林林总总太多了,我经常遇到的分析师,看看大家用的指标都不一样。不要担心,找你自己拿捏得相对准确的,建立自己的模型就好。不要试图掌握市面上所有的先进玩意儿。

今年8月份美联储第1次降息的时候,然后嗯我们那时候有了一个基本研判,放水导致全球争相竖起篱笆,你放我也放,大家一起放,其实就是,新的一轮量化宽松,在这样的大背景下,资产的价格是会暴涨的,比特币作为此前基于希望的一个避险资产,在这一刻也失去了于传统资本的,呃,反向联动,其实就沦为了一个泯然众人的大宗商品。

上面的典型的平台重心,按节奏下移,这个是当前行情中的一个比较典型的走势,从14,000宽幅震荡的大三角形收敛状态被突破以后,长期的宽幅横盘中,其实有几次这种小平台的区域横盘非常消磨人的意志。

接着上面的说第二点,平台区间形横盘 目前BTC季度的大平台区间8333-8650(加密大空头所有类型策略中经常提到)始终没有(向上有效)突破。

这是第二种类型。大平台,我们一直叫月线平台区域,特指“8333-8650”,这个里面所有的数字如果没有特别标出,是现货的话,都是指BTC季度合约。

第三种类型,振幅频繁切换的小平台区间。8900-8808-8650-8450-8333-8150-7980。在每一次的小平台区间,我们通过市场研究(非常多的研究跟踪扫描)、增加网格密度,降低杠杆率,在较大的概率(所以每次测算概率)中,用低频交易(频繁的日内交易,就是给交易所打工了)中抵消手续费,获得一定的收益或者至少,减少损失(对多军)。

搞太多概念容易混淆,抽象出来的比较跟得上近期市场走势的横盘状态,就是这几种。然后记住横久必变,多空1:2.在这个基本框架内,用比较短的时间(所以我们的解盘往往是,加密大空头【辰时/申时/巳时/午时/亥时/子时解盘】这种,我问过有些朋友,看着不舒服,因为不知道对应时间,哈哈,但是我们会保持,这个是品牌辨识度,也是传播中国古典文化精髓)和比较窄的空间,去试着跟上市场的步伐,保持敬畏。

说完这横盘状态,试着解读一下目前市场的底部状态,或者说是不是见底了。

这个几天前在火星财经直播的时候,这轮到8000以下的瀑布还没来,当时在8280-8380之间横盘横的人心都凉了。作为空军也很紧张,万一爆啦直接到月球呢。

【此处省略问题...解释..】横盘之后往多走的概率是1的话,空的概率是2这样的概率对比。

筑底与否,这个不能轻易的去这样讲。很多比较早期的投资者因为猜顶或者是猜底,都可能错失很多机会,甚至是比较严重的踏空或被套牢。

这个判断依据来源于3点,第一是减半行情,第二是传统金融入场的刚需,第三是周期本身的逻辑。

第一、减半行情将会带来算力的白热化竞争,在这过程中,必然由币价的持续下跌,导致中小矿工的离场,产能出清,并集中在效率更高,成本更低,规模优势更大的大矿主手中,积聚的程度越高准备的越充分,下次大牛跃起的程度才会越高,真正的减半的价值才会出现。

第二,这个相对重要,是我们整体策略的第一个基石(但也有可能是错的):去年下半年至今年上半年以来,大家都能get到华尔街很多传统机构的动作,从关键人力资源(传统金融巨鳄的高管频繁跳槽到加密公司)到资金入场(巨鲸持币程度,即马太效应越来越高)到产品测试(ETF)以及传统市场与加密赛道的结合的跌宕(Libra的光芒四射到光芒暗淡),等等的时而加速,时而反复,可以说,还不具备大牛市的普遍共识基础,从投资回报角度讲,华尔街的巨鳄在观望最佳的时进场时点,我们团队【加密大空头】判断,追求极致利润的他们并不愿意以市场目前的筹码成本来大量扫货。

前面提到的一些特殊标的的战略型布局,更多的来自私人财富管理办公室,而不是公共的资金来源。Bakkt入场以后,大空头的威力,就像隐入云层的隐身战略轰炸机。他投弹的时候,用户可能是无感的。

第三,仅从盘面上看目前月线的姿态,支持利多的部分,只是在于月线争夺的大平台区域(8333-8650)。短期内有效带量突破该区域的可能性并不高。如果击破7890——7450,我们认为7000点以下也有望短时触达。

这个观点在几天前在火星财经直播的时候(当时振幅中轴8300附近)就有提出。

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【此处省略问题...】不能打包票,只是我们觉得有这种可能性,而且可能性大于50%。此前一系列长文策略,我们命名为“塞班(代号7450)”。

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【此处省略问题...】不能这样,行情是市场做主的,咱们只能接近它,不能尝试掌控它。

女侠:现在我们清楚了市场现状,那老师有什么可以建议的交易策略呢

什么样的策略可能是有效的,我简单谈谈我的看法和做法:

类型:主观套利策略(与AI量化策略相对,主观还有一些是运气或者叫“盘感”的东西,这个AI可能短时赶不上来),用期现对冲、同品种对冲来控制风险,保住筹码。

工具:方面,最重要的是网格交易策略,网格买卖。根据解盘得出的网格细化操盘网格,加上浮动空间(往往几十点,依据走势局部调整)。 

女侠:对小萌新来说,主观套利可能有点难,大家习惯主观被套

我们现在一切研判和策略的基础都是基于BTC期货,现货的情况完全不同,大家谅解哈。现货没什么好说的,定投(按时间按点位)就行了,不要梭哈。咱们主要交流合约,如果不清楚,就聊到清楚。

你去百度网格买卖交易法,会有比较比较静态的模型,告诉你什么是网格,怎么样买卖,把资金分成这个,比如说几等分到达一个整数点位,然后吃单或者是挂单。

那是教学型的这个入门理解,得先弄清楚。然后咱们这边的加强版的网格才有用,也才能回到今天的主题,横盘中的可能有效的策略。

这里面的网格基本逻辑也是一样,仓位按自己的风格啊,体量和自己的操作纪律划分好,我不会告诉你分成10等分,20等分还是多少,因为大体量跟小体量玩法是不一样的,那么振幅中轴呢是这样一个意思,在一般能大概率确定性的行情里面往往会出现一些箱体,那么这个箱体它一般是由上缘下缘和嗯一个相对基准的中轴位置。别的分析师我好像没有太见到,我们一直是用这种方法,而且经验证也是、确实能根据市场的走势来的。抓好中轴,然后就根据市场的资金流入流出的状况、恐慌指数,各大平台的爆仓情况以及多空情绪等等来做上下网格的一个设定,其实这些网格的设定往往还要参考盘面的重压力位和支撑位。

这样调整出来的网格才是后面的这几个数字。我们自己操盘的时候也是根据网格做一些微调,然后进行操作的。

结合刚才讲的这个横盘以后的多空的判断,如果觉得概率够大,在这个变盘的时刻稍微加大一些筹码,或者加大一些期限对冲的一个仓位安排,这个时候可能会稍微放大一些,收益当然是在控制风险的情况下,如果是长期的横盘的整理的状态中,我们建议是降低杠杆率,因为这样可以有效的降低交易手续费不至于在有限的利润中拨出一大部分交给交易所。

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比如在这样一个解盘的图中。通过这些点位的一个确认和抓取,然后调整出上下方的网格。

看起来比较呆板,但这是我们目前秉持的第2个策略基石:结营寨,打呆仗。

缺点也很明显,在突然发生瞬势行情中可能会失去巨额的利润。

在突然有行情来临的时候,就是回到刚才可能大家没有注意到的一个要期现对冲,或同品种对冲这样的一个安排上。这个暂时不展开了,这个有兴趣的咱们回头再交流,或者以后有机会可以深入讨论一下。

这个不是最优先的一个考虑状态,为什么呢?因为作为如果是没有很多实盘交易经验的交易员或者是投资者来说啊,不要试图去抓住突然暴拉或者是突然瀑布的机会,因为很多时候包括避雷针,包括长下影线,包括变盘前夕的诱多或者是逼空,一般来说很难,掌握到不单单是对早期交易者,哪怕是资深的交易员也会如此。

总的来说我们策略中,起到决策因素的部分占比为:市场研究(60%)+盘面研究(40%)

一定不能忽略市场研究,有条件的话看看外网ccn或者是布隆伯格或者coindesk(不需要梯子),不太方便的几家主要的这个区块链媒体关注一波,然后有时间的话打开看看各家的这个头条快讯什么的,基本上也不会漏下太多重要事情。

【此处省略问题...】其实硬钢是一个具体的动作,但是在硬钢之前的几秒几十秒几分钟内,你的脑子里其实已经快速计算了进攻,防守点位加仓,减仓点位以及交易纪律使用的杠杆率,我为什么要压多或者压控等等,只不过是盘感比较好计算比较快,这些步骤一个都没少,没有谁拿着钱闭着眼往上冲的

【此处省略问题...】所以再重复一遍我们这边的策略:起到决策因素的部分占比为:市场研究(60%)+盘面研究(40%)

【此处省略问题...】这样,因为今天的朋友们里面,可能早起交易者比较多,我快速分享一下此前一篇小文(还没发表)总结的几点散户亏钱的情况,大家拍拍砖头哈。

《了解自己:中小散交易员亏钱的原因分析》


基本上亏过钱的交易者都能说出10条8条理由。但实际上总结起来可能无外乎3点。第一,没有能够集中注意力。第二,没有交易纪律。第三,没有交易策略。


第一点可能比较容易引起大家共鸣。持单的交易者,如果不是在专注的工作场景下的专业交易员,比如你是上班族或者是私营业主或者是其他这个社会职能的角色,如果你还在同时操作,那你一定是不能兼顾的。哪怕专业交易员回到家里,你的日常生活的任何一个可能的场景,如果分去了你的注意力,都有可能使你获得较大的损失。


举一些最简单的例子,被爆过仓的交易者应该都会有这样的体验,我吃了有史以来最贵的一顿饭(可能随随便便够吃几顿怀石料理),洗了最贵的一次澡,打了一通最贵的电话收了一个最贵的快递,倒了一次最贵的垃圾,撸了一次最贵的猫,为什么呢?在你分区注意力的5~15~30分钟之内,盘面的变化有可能超出你的想象,如果仓位过重,杠杆率过高,有可能爆仓或者是接近爆仓,在手忙脚乱之际,有可能就忘记了自己的交易策略,手忙脚乱的应对,如果再收到平台的预警短信,那就更慌了。那么这个时候就很容易出错,当你平仓或者是加仓之后,有可能发现瞬间就发现做反了,追涨杀跌,往往被多空,双击双爆,更不要提带着杠杆的仓单,在挂单吃单过程中的高额手续费会吞噬掉你的大部分利润。


第二交易纪律,这个就比较简明易懂。在自己设定了这个目标,不要说没有哦,每个人其实心里都有的。达到或者是击破,之后投资心态瞬间转为赌徒心态,意气用事,不管是赢了也好,输了也好,都不离场,都不减仓,都不做下一步的打算,输的话越输越赌,也那么直接到输光才被迫离场,这种作为散户交易者是比较多的,有交易纪律意味着什么,你设置的止损止盈线一旦到达,立即触发相应的平仓动作,这个不多说,人性使得这部分非常艰难,只能自己克服。


第3点交易策略。这包括交易思路,点位把握以及仓位管理,情报管理等。交易思路主要体现在对冲。现货交易策略跟期货交易策略是完全不同的,但是有时候也会放在一起考量,比如对冲策略中。以做空举例,我们会经常强调要期现对冲、期货同品种对冲,这样在现货市市场如果亏损了,期货市场相应的会补回来,这部分亏损反之亦然。期货同品种对冲适合波动率比较大,而现货买卖点不明朗的时候。点位把握,我们主要是推荐网格买卖模型,并在传统的网格买卖上做了一些改良,比如说增加网格买卖的振幅中轴,根据振幅中轴,划定振幅空间,也即震荡箱体。在箱体的基础上延伸,上下买卖的网格。依据网格,做止盈止损加仓,减仓进攻撤退的安排,对于传统定投的按点位进退按时间进退是完全不同的升级版。经过实战检验,能够起到“结硬寨、打呆仗”的效果,缺点就是也失去了梭哈或重仓的那种盈利幅度空间。许多交易者不喜欢去分仓,对冲,按网格点位布置,只喜欢梭哈,找那种赌一把的豪爽感,但毫无疑问,这种策略是损失的最大的源泉之一。


不怕啰嗦,这句真的发自肺腑,在强调一遍——许多交易者不喜欢去分仓,对冲,按网格点位布置,只喜欢梭哈,找那种赌一把的豪爽感,但毫无疑问,这种策略是损失的最大的源泉之一。

 以及

《了解市场:个人交易者应该怎么研究市场》


技术指标多如牛毛,没有最好,只有最适合,你喜欢MACD,我喜欢WRkdj,都一样,包括K线均线组合使用,也要看盘面情况,没有定数。各种辅助指标,自己摸索出来的适合自己风格的,才最适合。


可以辅助判断的指标,其实与传统金融市场的工具、逻辑和研究框架大体相似,技术类的以及宏观类的,都需要用得到。

例如具有全球共识基础的项目的实质性进展或回滚,比如说libra;

或者是有加密世界市场话语权的主要国家(不一定是排名靠前的工业国,往往是一些小国和地区,如新加坡,列支敦士登,摩纳哥,马耳他,直布罗陀,瑞士,波兰等)的监管力度的明显放松和政策创新;

比如说赛道上的各种利多的声音和实质性的变化(比如说bakkt给业界带来了巨量的新增资金和高净值用户,或者这个进度大大的低于预计时间和预计力度);

还比如说,主要市场央行推出竞争性产品进入市场如中国法定数字货币CBDC的快速进展,都将可能直接对现货市场造成冲击,而市场的情绪也可能会加倍的反映在期货市场。

如此等等,这些都是需要加密货币交易者需要时刻关注市场信号和筛选有效资讯,只盯盘面是掩耳盗铃和闭门造车。

当然没时间去研究市场资讯的话,锁定『火星行情直播间』就可以了。


继续应该怎么做来避免被市场吞噬:

风控、纪律、去人性化投资(去人性化最难,最难,最难)

结硬寨、打呆仗。钟情现货的,按网格或时间定投BTC现货,有时间换取空间。

对期货合约有了解的,认可的,学习通过加强版的网格买卖来做期现对冲,同品种对冲,放弃暴富但不放弃步步为营的进步,打磨每个人最适合自己的交易策略,关乎操盘风格、仓位管理、进退节奏、专注力模型,还有,学习和复盘。

【此处省略问题...】微博:兰链金融科技,公众号 兰链,ID:lan_chain。

此外露出渠道主要绿洲,币乎(花太香)、区分、今日头条等,ID都是“加密大空头”,

最全的露出端口在火星财经(官网、APP),搜索 『兰链智库』 可以关注。

每日经典

Look at this world,We built this world together.A world where dreams come true,A world where you can be free.

But this world is a lie.

This world deserves to die,Because this is your world.

We've lived by your rules long enough,We can save this world,We can burn it to the ground,and from the ashes, build a new world.

Our world——《WEST WORLD》

冷萃财经原创,作者:Awing,转载请注明出处:https://www.lccjd.com/2019/10/20/%e5%85%b0%e9%93%be%e6%99%ba%e5%ba%93%ef%bc%9a%e6%97%a0%e6%83%a7%e5%bd%93%e4%b8%8b-%ef%bc%8c%e3%80%8e%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%a4%a7%e7%a9%ba%e5%a4%b4%e3%80%8f%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%86%b3%e7%ad%96%e6%a8%a1/

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